期权产品包括中金所股指期权（A50、沪深300、中证500、中证1000）、商品期权（黄金、白银、铜、锌、螺纹钢等等）的请求定价。
可自定义期权定价，包括对期限、执行价、到期日、期权类型（普通期权、奇异期权、雪球期权）等，均可灵活话定价。
1、获得期货市场最新市场数据，并计算期权隐含波动率。
2、根据1获得波动率，构建波动率曲面。
3、获得波动率曲面后，根据期权选择期权定价模型，普通期权为bs模型，奇异类模型用vannavolga、local vol模型进行定价
3.1 产品对应表
1、50指数：IHOCNY
2、沪深300: IFOCNY
3、中证500: ICOCNY
4、中证1000: IMOCNY
5、黄金：AUOCNY
6、白银：AGOCNY
7、铜：CUOCNY
3.2、市场数据
1、根据3.2的方法，可修改自定义模型。
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德塔期权定价系统对一下期权产品类型进行定价
CALL、PUT、STRANGLE、RISK_REVERSAL、RITIO FORWARD
AMERICAN CALL、AMERICAN PUT
'SINGLE NO TOUCH','DIGITAL','SINGLE TOUCH','RANGE DIGITAL','DOUBLE ONE TOUCH','DOUBLE NO TOUCH','KNOCK IN CALL','KNOCK IN PUT','KNOCK OUT CALL','KNOCK OUT PUT','DOUBLE KNOCK IN CALL','DOUBLE KNOCK OUT CALL','DOUBLE KNO数字期权 (Digital Options) 是一种二元期权，也就是只有两种可能的结果：盈利或者亏损。数字期权和传统的欧式期权相似，但在到期时只有两种可能的支付方式，即固定金额的现金支付或无任何支付。它们通常被用于对冲特定期间内的资产价格波动风险。
数字期权的最大收益和最大损失是固定的，交易者可以提前确定收益和亏损的比例，这使得交易者更好地掌控风险。因此，数字期权已成为许多投资者喜爱的投资工具之一。
数字期权的交易方式与传统期权类似，可通过证券交易所或在线经纪商进行交易。数字期权的交易对象可以是各种金融资产，例如货币、股票、商品等。
需要注意的是，数字期权的交易风险较高，涉及复杂的金融衍生品和市场波动等因素，需要具备相关的金融知识和专业技能。在进行数字期权交易前，建议先了解其基本原理和风险特点，并采取适当的风险管理措施。
以下是使用 Python 实现数字期权定价的基本步骤：
导入相关库：导入 NumPy 用于科学计算和数值操作，以及 scipy.stats 用于统计分析。 python
import numpy as np
from scipy.stats impor外汇期权波动率是衡量外汇期权价格波动程度的指标。它通常使用历史波动率、隐含波动率等多种方式来计算。外汇期权波动率的高低可以反映市场对未来汇率波动的预期程度，同时也是外汇期权定价中的重要因素之一。
波动率曲面是用来描述不同行权价格和到期时间下的隐含波动率的三维曲面。通常来说，波动率曲面可以用来帮助期权交易员和风险管理者进行期权定价和风险管理。
波动率曲面可以分为微笑波动率曲线和Skew曲线。其中微笑波动率曲线通常是指隐含波动率与行权价格的关系，该曲线因形状类似微笑而得名。一般来说，微笑波动率曲线的出现可以反映出市场对于不同行权价格的波动率预期存在差异。而Skew曲线则是指隐含波动率与标的资产价格的关系，该曲线因形状类似倾斜而得名。Skew曲线的出现通常反映出市场对于不同标的资产价格的波动率预期存在差异。
波动率曲面的形状可能会受到多种因素的影响，比如市场对未来的波动率预期、行权价格、到期时间、利率等。因此，在实际应用中，需要对波动率曲面的变化进行分析和解读。
期权定价模型是一种数学模型，用于根据当前的基础资产价格、期权的行权价格、到期时间和基础资产价格波动率等多种因素，计算出期权的理论价值。常用的期权定价模型包括 Black-Scholes 模型、二叉树模型和蒙特卡罗模拟模型。
Black-Scholes 模型是最常用的期权定价模型之一，由 Fischer Black 和 Myron Scholes 在 1973 年开发。该模型假设基础资产价格遵循几何布朗运动，并且在期权有效期内不会支付任何股息。Black-Scholes 模型考虑了当前基础资产价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率和基础资产价格波动率等因素。
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def black_scholes(S, K, T, r, sigma, option='call'):
"""
计算欧式期权的 Black-Scholes 价格。
S: float, 基础资产当前价格
K: float, 期权行权价格
T: flo点击https://dtoption.com/newindex/ 注册即可使用
普通美式期权，是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前约定的时段行权的标准期权。
亚式期权，是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。
美式期权与传统欧式期权的差别在于行权日的选择。美式期权持有者可以在到期日前自主选择行权日，欧式期权则仅可在到期日行权，
二者结算价均为行权时的标的资产价格。
通常，美式期权看涨期权费等于欧式期权看涨期权费。而美式看跌期权费大于欧式看跌期权费
平均价格期权是执行价格固定登入https://dtoption.com/newindex/， 选择<工具>>>量化策略>, 如图下所示，
1、填写量化策略规则
2、策略名称、可自定义名称；
3、首次日期，即交易策略回测从哪天开始；
4、最后日期，交易策略回测至最后的日期；
5、执行价格确定方式，可以为固定价格，也可以为固定delta的执行价格；
6、策略日期确定方式，Fixed_maturity_date_type:日期按期限模式;Fixed_maturity_date:固定到期日期；
7、策略增加频率，以固定的频率增加策略。
1、设立对冲DELTA的方式，可对冲即期DELTA，也可对冲远期DELTA。对冲工具包括FORWARD, RISK REVERSAL.同时可以设置对智能策略生成器是根据用户对市场的观点，智能产生产品的推荐功能。点击下面链接： https://dtoption.com/Structure/
USD/CNY,EUR/USD,XAU/USD等
1M,2M,3M,1Y等
预期市场上涨幅度或目标价位为3%、预期市场下跌幅度或目标价位为3%
避险产品为了对冲汇率或者黄金风险
结构性产品挂钩的期权，生成相应的结构性存款产品
