BUY不触碰


一、交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 23-May-2022; 名义本金为 100.0万 CNY;不触碰期权障碍点为 6.3898的期权,客户支付期权费为: -390,819.40 CNY

二、到期现金流分析 :

当日即期价格小于 6.3898 : 客户收取100.0万

当日即期价格大于 6.3898 : 客户无现金流交割

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.2620 ,客户收益为609,180.6007 CNY

当日即期价格为: 6.3898 ,客户收益为-390,819.3993 CNY

当日即期价格为: 6.5176 ,客户收益为-390,819.3993 CNY