SELL双边敲出看涨


一、交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022; 名义本金为 100.0万 CAD;双边敲出看涨期权障碍点为 1.3130的期权,客户支付期权费为: -13,367.31 CAD

二、到期现金流分析 :

当日即期价格大于 1.2507且小于1.3130 : 客户支付100.00万USD,收取125.07万 CAD

当日即期价格小于 1.2507或者大于 1.3130 : 客户无现金流交割

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.2868 ,客户收益为-49,382.5195 CAD

当日即期价格为: 1.3130 ,客户收益为-13,367.3095 CAD

当日即期价格为: 1.3393 ,客户收益为-13,367.3095 CAD