分类目录归档：EURUSD结构性:预期市场上涨幅度或目标价位为3%
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 19-Apr-2022 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格大于 1.0822，且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为3.20%
当日即期价格小于 1.0822，或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为3.20% ,利息收益为7,888.8101USD
当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 19-Apr-2022 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.0822，或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为9.54%
当日即期价格大于 1.0822，且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为9.54% ,利息收益为23,525.3006USD
当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为9.54% ,利息收益为23,525.3006USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 19-Apr-2022 数字区间类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格大于 1.0822，且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为2.90%
当日即期价格小于 1.0822，或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为2.90% ,利息收益为7,139.0181USD
当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 19-Apr-2022 触碰类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为3.32%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为3.32% ,利息收益为8,197.9274USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户买入到期日为 19-Apr-2022 数字类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%
当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为5.36%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为5.36% ,利息收益为13,222.3665USD
名义本金
1000000.0
保本利率
0.01
基础存款利率
0.0275
一、挂钩交易结构 :
交易1：客户卖出到期日为 19-Apr-2022 不触碰类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权
二、到期收益分析 :
当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为8.08%
当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%
三、收益情景分析（包括期初期权费) :
当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为-6.08% ,利息收益为-14,999.9629USD
当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD
当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD