分类目录归档:EURUSD结构性:预期市场下跌幅度或目标价位为3%

BUY双边不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 19-Apr-2022 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1.0822,且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为3.11%

当日即期价格小于 1.0822,或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为3.11% ,利息收益为7,666.5863USD

当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

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SELL双边触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 19-Apr-2022 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1.0822,或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为11.36%

当日即期价格大于 1.0822,且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为11.36% ,利息收益为28,014.2642USD

当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为11.36% ,利息收益为28,014.2642USD

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SELL数字区间


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 19-Apr-2022 数字区间类型期权; 期权障碍点为1.0822,1.1961的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1.0822,且即期价格小于 1.1961 : 客户结构性存款收益为2.97%

当日即期价格小于 1.0822,或即期价格大于 1.1961 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1722 ,客户收益为2.97% ,利息收益为7,320.3996USD

当日即期价格为: 1.1961 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.2200 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

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SELL触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 19-Apr-2022 触碰类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为3.44%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为-1.44% ,利息收益为-3,548.0524USD

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SELL数字


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 19-Apr-2022 数字类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为5.78%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为-3.78% ,利息收益为-9,322.6008USD

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BUY不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.0275

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 19-Apr-2022 不触碰类型期权; 期权障碍点为1.1505的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1.1505 : 客户结构性存款收益为7.21%

当日即期价格大于 1.1505 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1.1275 ,客户收益为7.21% ,利息收益为17,777.9498USD

当日即期价格为: 1.1505 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

当日即期价格为: 1.1736 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,465.7534USD

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