分类目录归档:结构性存款

BUY双边不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 27-Jun-2022 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1,860.3802,2,056.2097的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1,860.3802,且即期价格小于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为80.19%

当日即期价格小于 1,860.3802,或即期价格大于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,015.0856 ,客户收益为80.19% ,利息收益为202,133.2900USD

当日即期价格为: 2,056.2097 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,097.3339 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

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SELL双边触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1,860.3802,2,056.2097的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,860.3802,或即期价格大于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为3.08%

当日即期价格大于 1,860.3802,且即期价格小于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,015.0856 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,056.2097 ,客户收益为3.08% ,利息收益为7,767.8790USD

当日即期价格为: 2,097.3339 ,客户收益为3.08% ,利息收益为7,767.8790USD

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SELL数字区间


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022 数字区间类型期权; 期权障碍点为1,860.3802,2,056.2097的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1,860.3802,且即期价格小于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为6.43%

当日即期价格小于 1,860.3802,或即期价格大于 2,056.2097 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,015.0856 ,客户收益为6.43% ,利息收益为16,210.5596USD

当日即期价格为: 2,056.2097 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,097.3339 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

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SELL触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022 触碰类型期权; 期权障碍点为1,977.8780的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为3.23%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1,938.3204 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 1,977.8780 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,017.4355 ,客户收益为-1.23% ,利息收益为-3,111.4377USD

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SELL数字


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022 数字类型期权; 期权障碍点为1,977.8780的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为5.75%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1,938.3204 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 1,977.8780 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,017.4355 ,客户收益为-3.75% ,利息收益为-9,450.5089USD

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BUY不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.03

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 27-Jun-2022 不触碰类型期权; 期权障碍点为1,977.8780的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为21.10%

当日即期价格大于 1,977.8780 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1,938.3204 ,客户收益为21.10% ,利息收益为53,171.9561USD

当日即期价格为: 1,977.8780 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,017.4355 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

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SELL双边不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 27-Jun-2022 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为1,864.6173,2,060.8927的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1,864.6173,且即期价格小于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为43.01%

当日即期价格小于 1,864.6173,或即期价格大于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,019.6749 ,客户收益为43.01% ,利息收益为108,420.1195USD

当日即期价格为: 2,060.8927 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,102.1106 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

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BUY双边触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 27-Jun-2022 双边触碰类型期权; 期权障碍点为1,864.6173,2,060.8927的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,864.6173,或即期价格大于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为4.17%

当日即期价格大于 1,864.6173,且即期价格小于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,019.6749 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,060.8927 ,客户收益为4.17% ,利息收益为10,504.6503USD

当日即期价格为: 2,102.1106 ,客户收益为4.17% ,利息收益为10,504.6503USD

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BUY数字区间


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 27-Jun-2022 数字区间类型期权; 期权障碍点为1,864.6173,2,060.8927的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 1,864.6173,且即期价格小于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为6.97%

当日即期价格小于 1,864.6173,或即期价格大于 2,060.8927 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 2,019.6749 ,客户收益为6.97% ,利息收益为17,560.4066USD

当日即期价格为: 2,060.8927 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,102.1106 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

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BUY触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 27-Jun-2022 触碰类型期权; 期权障碍点为1,982.3826的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 1,982.3826 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 1,982.3826 : 客户结构性存款收益为4.30%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 1,942.7349 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 1,982.3826 ,客户收益为1.00% ,利息收益为2,520.5479USD

当日即期价格为: 2,022.0302 ,客户收益为4.30% ,利息收益为10,831.5769USD

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