分类目录归档:USDCNY结构性:预期市场上涨幅度或目标价位为3%

SELL双边不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 28-Dec-2022 双边不触碰类型期权; 期权障碍点为6.0531,6.6902的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 6.0531,且即期价格小于 6.6902 : 客户结构性存款收益为7.17%

当日即期价格小于 6.0531,或即期价格大于 6.6902 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.5564 ,客户收益为7.17% ,利息收益为71,477.5291CNY

当日即期价格为: 6.6902 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.8240 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

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BUY双边触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 28-Dec-2022 双边触碰类型期权; 期权障碍点为6.0531,6.6902的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 6.0531,或即期价格大于 6.6902 : 客户结构性存款收益为7.11%

当日即期价格大于 6.0531,且即期价格小于 6.6902 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.5564 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.6902 ,客户收益为7.11% ,利息收益为70,868.8903CNY

当日即期价格为: 6.8240 ,客户收益为7.11% ,利息收益为70,868.8903CNY

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BUY数字区间


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 28-Dec-2022 数字区间类型期权; 期权障碍点为6.0531,6.6902的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格大于 6.0531,且即期价格小于 6.6902 : 客户结构性存款收益为5.18%

当日即期价格小于 6.0531,或即期价格大于 6.6902 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.5564 ,客户收益为5.18% ,利息收益为51,694.2076CNY

当日即期价格为: 6.6902 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.8240 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

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BUY触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 28-Dec-2022 触碰类型期权; 期权障碍点为6.4354的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 6.4354 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 6.4354 : 客户结构性存款收益为4.35%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.3067 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.4354 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.5641 ,客户收益为4.35% ,利息收益为43,411.7206CNY

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BUY数字


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户买入到期日为 28-Dec-2022 数字类型期权; 期权障碍点为6.4354的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 6.4354 : 客户结构性存款收益为1.00%

当日即期价格大于 6.4354 : 客户结构性存款收益为5.71%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.3067 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.4354 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.5641 ,客户收益为5.71% ,利息收益为56,910.3088CNY

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SELL不触碰


名义本金

1000000.0

保本利率

0.01

基础存款利率

0.04

一、挂钩交易结构 :

交易1:客户卖出到期日为 28-Dec-2022 不触碰类型期权; 期权障碍点为6.4354的期权

二、到期收益分析 :

当日即期价格小于 6.4354 : 客户结构性存款收益为39.21%

当日即期价格大于 6.4354 : 客户结构性存款收益为1.00%

三、收益情景分析(包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.3067 ,客户收益为-37.21% ,利息收益为-371,128.6853CNY

当日即期价格为: 6.4354 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

当日即期价格为: 6.5641 ,客户收益为1.00% ,利息收益为9,972.6027CNY

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