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【置顶】德塔系统介绍


德塔期权系统介绍

https://dtoption.com/newindex/

一、期权类型:

德塔期权定价系统对一下期权产品类型进行定价

1、普通欧式期权

    CALL、PUT、STRANGLE、RISK_REVERSAL、RITIO FORWARD

2、美式期权

    AMERICAN CALL、AMERICAN PUT

3、奇异期权

    'SINGLE NO TOUCH','DIGITAL','SINGLE TOUCH','RANGE DIGITAL','DOUBLE ONE TOUCH','DOUBLE NO TOUCH','KNOCK IN CALL','KNOCK IN PUT','KNOCK OUT CALL','KNOCK OUT PUT','DOUBLE KNOCK IN CALL','DOUBLE KNOCK OUT CALL','DOUBLE KNO

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期权量化策略生成器


期权量化策略生成器

登入https://dtoption.com/newindex/, 选择<工具>>>量化策略>, 如图下所示,

生成策略步骤

一、在主界面设置基础的交易策略,例如买入期限为1Y、币种为USDCNY、执行价格为ATM的交易策略。

二、点击工具,打开量化策略生成器

    1填写量化策略规则
    2策略名称可自定义名称
    3首次日期即交易策略回测从哪天开始
    4最后日期交易策略回测至最后的日期
    5执行价格确定方式可以为固定价格也可以为固定delta的执行价格
    6策略日期确定方式Fixed_maturity_date_type:日期按期限模式;Fixed_maturity_date:固定到期日期
    7策略增加频率以固定的频率增加策略

三、风险对冲方式

系统制定了增加策略的频率等,需对期权的风险进行对冲。

    1、设立对冲DELTA的方式,可对冲即期DELTA,也可对冲远期DELTA。对冲工具包括FORWARD, RISK REVERSAL.同时可以设置对

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智能策略生成器功能介绍


智能策略生成器

智能策略生成器是根据用户对市场的观点,智能产生产品的推荐功能。点击下面链接: https://dtoption.com/Structure/

1、选择产品

    USD/CNY,EUR/USD,XAU/USD等

2、选择期限

    1M,2M,3M,1Y等

3、选择观点

    预期市场上涨幅度或目标价位为3%、预期市场下跌幅度或目标价位为3%

4、选择避险产品或者结构性产品

    避险产品为了对冲汇率或者黄金风险
    结构性产品挂钩的期权,生成相应的结构性存款产品

点击执行策略,30秒即可生成多种策略

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基本功能


德塔系统功能包括期权产品定价、市场数据、头寸管理、损益报告、风险情景模拟。

1、产品定价

    期权费计算、期权费反算执行价格、期权费反算波动率、自定义产品组合

2、市场数据

    查看市场即期、掉期、波动率等价格及图表功能。查看历史波率与隐含波动率等

3、头寸管理

    导入交易,或自输入交易,实时查看DETLA、VEGA、THETA、GAMMA、VANNA、VOLGA、RHO、PHI

4、损益报告

    实时查询日损益实时报告

5、风险情景模拟

    通过变动标的资产、波动率变化,查询实时的风险情景对损益的影响

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