期货期权定价升级

一、期货产品：

​ 期权产品包括中金所股指期权（A50、沪深300、中证500、中证1000）、商品期权（黄金、白银、铜、锌、螺纹钢等等）的请求定价。

二、产品优势

可自定义期权定价，包括对期限、执行价、到期日、期权类型（普通期权、奇异期权、雪球期权）等，均可灵活话定价。

二、定价方法论

1、获得期货市场最新市场数据，并计算期权隐含波动率。

2、根据1获得波动率，构建波动率曲面。

3、获得波动率曲面后，根据期权选择期权定价模型，普通期权为bs模型，奇异类模型用vannavolga、local vol模型进行定价

三、使用方法

3.1 产品对应表

1、50指数：IHOCNY

2、沪深300: IFOCNY

3、中证500: ICOCNY

4、中证1000: IMOCNY

5、黄金：AUOCNY

6、白银：AGOCNY

7、铜：CUOCNY 3.2、市场数据

3.3 使用自定义波动率曲面方法

1、根据3.2的方法，可修改自定义模型。